Chỉ báo Stochastic trong chứng khoán là gì

Chỉ báo Stochastic trong chứng khoán

Chỉ báo Stochastic được phát minh vào cuối những năm 1950 bởi tiến sĩ George C. Lane và là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong Forex, chỉ số và giao dịch chứng khoán..

Xem thêm:

Tổng hợp thuật ngữ trong chứng khoán cho nhà đầu tư F0

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là gì

Chỉ báo Stochastic được xem là loại chỉ báo đa năng có thể dùng trong các trường hợp.

• Phân kỳ
• Giao dịch trong ngày
• Scalping
• Xác nhận Mua/Bán
• Xác nhận quá mua/quá bán
• Phương pháp Daily Swing (giao dịch trung hạn, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản) với Admiral Pivot

Công thức tính Stochastic

Chỉ báo Stochastic được cấu tạo bởi 2 thành phần là đường %K và %D. Trong đó, %K là đường chính và %D là đường trung bình động 3 phiên của đường %K. Công thức tính %K như sau:

Cách tính chỉ số Stochastic Indicator, áp dụng theo công thức sau:

Trong đó:

• C là Mức giá đóng cửa gần nhất
• L14 là mức giá thấp nhất trong vòng 14 phiên
• H14 là mức giá cao nhất trong vòng 14 phiên

Do đường %D được tạo ra từ %K, nên đường %K sẽ là đường nhanh hơn, trong khi đó đường %D sẽ là đường chậm hơn.

Khung thời gian được dùng phổ biến nhất là 14 phiên. Dù vậy, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh khung thời gian sao cho phù hợp.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo dao động Stochastic có tính ứng dụng cao:

• Chỉ ra tình trạng overbought/oversold (Trên đường 80 – thị trường overbought / Dưới đường 20 – thị trường oversold)

Stochastic nằm trên vùng 80 thể hiện thị trường đang ở trạng thái mua quá mức (overbought). Lúc này chỉ đưa ra lệnh bán khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên xuống vùng 80. Khi hai đường cắt nhau thường sẽ là dấu hiệu thị trường đang bán ra.

Ngược lại nếu chỉ báo động lượng nằm dưới vùng 20 thể hiện thị trường đang ở trạng thái quá bán (oversold). Chỉ nên mở lệnh mua khi Stochastic có dấu hiệu quay đầu, nghĩa là đường %K cắt đường %D từ trên dưới lên vùng 20, khi hai đường cắt nhau đó là dấu hiệu thị trường đang mua vào.

• Chỉ ra dấu hiệu mua / bán (%K và %D cắt xuống từ vùng trên 80 – dấu hiệu bán / %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20 – dấu hiệu mua)
• Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence) và giảm giá (Bearish divergence):

Phân kỳ tăng giá khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi Stochastic lại hình thành những điểm đáy cao hơn.

Phân kỳ giảm giá khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi Stochastic lại hình thành những đỉnh thấp dần.

Stochastic Oscillator là chỉ báo đi sau bởi vậy chỉ áp dụng đúng đắn khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Chỉ báo này không hiệu quả trong trường hợp thị trường đang trong tình trạng giao động tích lũy trong một biên độ hẹp, đường %K và %D cắt nhau nhiều lần và dấu hiệu đưa ra không rõ ràng.

Khi phân tích, bạn không nhất thiết phải áp đặt vùng 20-80 mà có thể sử dụng vùng 75-25, 70-30 hoặc 85-15. Đối với thị trường giao sau các số mặc định 5-5-5 thường sẽ để nguyên, còn đối với thị trường giao ngay có thể dùng 5-3-3.

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo Stochastic cũng có những điểm hạn chế trong phân tích. Trong một số trường hợp, chỉ báo liên tục duy trì trong vùng quá bán hoặc quá mua trong thời gian dài, tạo ra những tín hiệu giả khiến nhà đầu tư nhầm lẫn.

Để sử dụng được hiệu quả và thành thạo chỉ báo Stochastic nhà đầu tư nên linh hoạt với thị trường, cập nhật nhanh chóng cũng như lựa chọn những khung thời gian hợp lý. Đồng thời, nhà đầu tư nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra được quyết định chính xác nhất.