Chỉ báo Bollinger Bands trong chứng khoán là gì
GM Invest
Đặc điểm của chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands gồm có 3 dải, bao gồm:
Xem thêm:
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong chứng khoán là gì
Tổng hợp thuật ngữ trong chứng khoán cho nhà đầu tư F0
- Dải giữa (Middle Band) là đường trung bình động đơn giản chu kỳ 20 ngày (SMA20); được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.
- Dải trên (Upper Band) được tính bằng cách lấy đường SMA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn
- Dải dưới (Lower Band) được tính bằng cách lấy đường SMA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn
Trong đó, độ lệch chuẩn cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Hơn nữa, nó là một đại lượng để đo mức độ phân tán của tập dữ liệu.
Các nhà giao dịch dài hạn có thể áp dụng chu kỳ dài hơn và độ lệch chuẩn cao hơn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể điều chỉnh chu kỳ và độ lệch chuẩn ở mức thấp hơn.
Thông thường, với thị trường trong xu hướng sideway, các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược bán ra khi giá chạm vào dải trên và mua vào khi giá chạm vào dải dưới của Bollinger Band.
Tuy nhiên khi ở xu hướng tăng hoặc giảm mạnh của thị trường thì chiến lược này lại khá rủi ro.
Phương pháp giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands
Một trong những phương pháp giao dịch phổ biến khác khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong chứng khoán đó là sự thu hẹp (Bollinger Squeeze)
Sự thu hẹp là hiện tượng xảy ra khi 2 dải trên và dưới của Bollinger Band chuyển động lại gần nhau và dần tiến sát đến dải giữa, thể hiện rằng giá chứng khoán đang trong giai đoạn tích lũy, biến động thấp.
Đây là một tín hiệu cho thấy giá chứng khoán chuẩn bị có những biến động mạnh và nhanh trong tương lai. Tuy nhiên, dải bollinger thu hẹp không phải là tín hiệu giao dịch bởi bởi nó không dự báo cho xu hướng giá tăng hay giảm trong tương lai.
Cũng giống như các chỉ báo khác, dải Bollinger không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Bên cạnh những thông tin Bollinger Band cung cấp, nhà giao dịch nên sử dụng cùng với các công cụ phân tích khác để xác định rõ hơn xu hướng thị trường, giảm thiểu rủi ro.
Dải Bollinger dựa trên đường trung bình động đơn giản, sử dụng các điểm dữ liệu trong quá khứ. Do đó, đây là một chỉ báo có dộ trễ, các dải sẽ luôn thay đổi với các động thái giá, và không dự báo chúng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể không nhận được tín hiệu giao dịch cho đến khi chuyển động giá đang diễn ra.
Ý nghĩa của dải Bollinger Bands
Bollinger Bands là một chỉ báo phổ biến. Nhiều nhà giao dịch cho rằng giá càng di chuyển đến dải trên của dải Bollinger bands, thị trường chứng khoán càng quá mua và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức:
Dải Bollinger bands siết chặt (thu hẹp)
Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới với đường SMA được thu hẹp. Bollinger Bands siết chặt cho biết cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp.
Các nhà giao dịch cho rằng đây là một dấu hiệu cho biết giá sẽ di biến động mạnh trong tương lai và có thể xuất hiện cơ hội giao dịch.
Ngược lại, các dải di chuyển rộng ra, có khả năng biến động sẽ giảm và là cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.
Bứt phá
Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là sự kiện lớn.
Tương tự như khi siết chặt, bứt phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc để bán. Sự bứt phá không cung cấp các manh mối về hướng và mức độ của sự di chuyển giá trong tương lai.
Hạn chế của chỉ báo Bollinger bands
Chỉ báo Bollinger Bands (BB) không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá.
Chỉ báo John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số kỹ thuật ưa thích của ông là kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Bollinger bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang nhau, vì vậy thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ.
Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể không hiệu quả với tất cả trong mọi tình huống. Các trader nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.
Điểm mấu chốt là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn.
